رابطه بین ریسک های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر ریسک درماندگی شرکت ها بر ریسک اعتباری بانک ها و احتمال بروز بحران در آن ها از مهم ترین عناوینی است که در طی بحران های مالی در دنیا موردتوجه صنعت بانکداری قرارگرفته است. در واکنش به بحران مالی جهانی در سال 2008، بانک ها و شرکت های نظارتی تلاش خود را برای ساده سازی فرآیندها و افزایش کارایی در پیش بینی و مدیریت پیشگیرانه ریسک اعتباری، پریشانی مالی و ورشکستگی شرکت ها افزایش داده اند. شواهد تجربی نشان می دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده بروز بحران های اقتصادی به شمار می رود. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی شرکت ها بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازد. بدین منظور، برای اندازه گیری مدل سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 انجام شده است. یافته های فرضیه پژوهش حاکی از آن است که ریسک درماندگی مالی شرکت به نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت می پذیرد.

هدف: بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک. روش: نوع روش تحقیقپس رویدادی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل 21 بانک در کشور می باشد که داده های مربوط به سال 1395 جمع آوری و با مدل های رگرسیون محور و Z-Score مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به صورت مجزا و در تعامل با یکدیگر تاثیر معنادار متفی بر ثبات بانکی دارند. نتیجه گیری: بانکها جهت افزایش ثبات بانکی خود با از ریسک های نقدینگی و اعتباری تا اجتناب نموده و به مدیریت ریکسهای مورد نظر توجه بیشتری نمایند.

از دهه 1990، مدل هایی که ریسک بازار در تئوری نوین پرتفولیو را برای مجموعه داراییهای اعتباری بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازی پرتفولیوی اعتباری، جایگاه ویژه ای در مباحث علمی ایجاد و تکنیک های متعددی برای محاسبه ریسک اعتباری توسعه یافته است. بیشترین تحقیقات و تحلیل های علمی، مربوط به چهار مدل مطرح شده طی سالهای 1997 تا 1998 می باشند. در این مقاله، یکی از مدل های پرتفولیوی اعتباری به عنوان مدل ریسک اعتباری مضاعف، معرفی و تجزیه و تحلیل شده است.

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی رو به رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است.سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است.در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

بانک های تجاری به منظور مدیریت ریسک اعتباری، از روش های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیاز دهی اعتباری داده های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام گیرنده از یکی از شعب بانک تجارت استان تهران مورد استفاده قرار گرفت. 13 نسبت مالی به عنوان شاخص های تعیین کننده وضعیت مالی شرکت های انتخاب شده به کار گرفته شدند. با استفاده از این دو روش نسبتپ های موثر و همچنین دقت روش های مذکور در طبقه بندی مشتریان مشخص شد. با مشاهده نتایج حاصل از ارزیابی این روش ها می توان فهمید که روش های ناپارامتریک دارای دقت قابل رقابتی با روش های پارامتریک می باشند.

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری های دهه اخیر است که فرصت های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین حال، این ابزارها با ریسک هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه گذاران پوشش دهند. با پذیرش این مسئله که روش های متعددی برای مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد، سؤال این مقاله آن است که کاربرد کدام روش اولویت بیشتری دارد؟ پژوهش های کتابخانه ای نشان می دهند که دو روش عمده دیگر در مدیریت ریسک اعتباری کاربرد اعتبارسنجی و سوآپ نکول اعتباری است. با این فرض که جبران خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تعهدات، لازمه انتشار صکوک است و رکن ضامن و سوآپ نکول اعتباری می توانند این هدف را برآورده کنند. این مقاله پس از برشمردن معایب و مزایای هر یک از روش ها و اخذ دیدگاه خبرگان با روش تاپسیس، سوآپ نکول اعتباری را ابزار مناسبت تری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک معرفی کرده است.